回复【内推】获取各大名企春招内推,

快人一步拿offer

在美国工作的同学可能听说过:

“在东海岸就去花街当矿工(Quant),

在西海岸就去硅谷做码农”

传说一毕业就给12万刀的Quant,

到底是什么神秘组织?

怎样才能成为一名Quant?

Quant工的腰杆有多硬

留学生被川普的H1B变脸政策、或英国到底脱不脱(欧)搞得神经兮兮时,Quant作为H1B收割机,独得大投行Sponsor恩宠,也是相比之下中国学生最容易获得H1b的职位之一。对于毕业生来说,企业对于Quant也相当大方,根据PayScale上最新统计,Entry Level的平均Base也能轻松拿到7w美金以上,另外还有近1.5w美金的Bonus、分红。在GS、Citi,拿到手的总收入最高可以达到30w。

*图片来源:PayScale

而Quant不仅有“钱”景,就业前景也非常广阔。18年九大投行在英国对外招聘约1800个职位,将近40%都给到了Quant以及数据岗、技术岗。在北美,这个工作基本上是理工科的中国学生进入金融领域最主要的渠道。

*图片来源:EFC

*图片来源:LinkedIn

“华尔街巨星”Quant做着怎样的工作

Quant做些什么

夹在程序猿和金融狗之间的Quant,工作是编程+数学+金融三个方向相融合,非常适合MFE、PhD。

Q Quant:狭义上看Quant是指在银行卖方做Quantitative Research工作。常见的日常工作是做通过例如过程模型,概率模型等等定价模型对各种衍生产品定价,研究银行内部如何对冲风险,工作中大量使用编程语言,具体语言根据各个组变化。这也是传统的Q Quant,而近几年开始兴起另一种:P Quant。

P Quant:而近几年新兴的P Quant(Physical Probility Measure),也就是“预测未来走势”,常见于买方和卖方的自营交易部。所谓预测未来走势,就是寻找Under-Priced Risks/Over-Priced Risks,也就是所谓的“找Alpha”,因此PQuant也叫Alpha Quant(From Hangli, 知乎)。Q重模型而轻数据,P则重数据而轻模型。当然两者也都模型和数据。

不同Quants的职业方向

Quants的工作大概可以分为3大类:

1. Pricing Quant,在银行(卖方)做定价模型或者风险模型,支持Trader们的交易;

2. Risk Quant,常见于投行/商行的Risk部门,他们需要大量的Quant建模,这类Quant喜欢招PhD和MFE背景的人;

3. 第三种是很常见的一类,就是在基金等买方公司和小型交易公司做Quant。

而Quants身在Sellside和Buyside,工作也会随之变化。

Sellside主要设计金融衍生产品,并为复杂的金融产品进行定价、风险控制,Front Office职位较少。

Buyside主要设计算法来寻找Alpha,预测价格走向,运用模型测量风险。

*图片来源:网络

而Quants的就业方向(国外)之所以比较宽广,是因为不同类型的公司都有需求。总的来说, 美国的银行收入比欧洲银行高,但工作时间也更长。如果成为了一名Quant工,你可能在这些公司工作:

a. Commercial Bank (HSBC,RBS)  商业银行对Quant要求少,也给的少,工作会比较稳定。b. IB (Goldman Sachs,JP Morgan)  投行需要大量的工作时间但工资很高,不是很稳定的工作.  c. Hedge Fund (Citadel Group)  对冲基金需要大量的工作时间和内容,他们也处在高速发展同时不稳定的情况中。

Quant的一天

一名矿工的一天大致这样展开:

8:30:来到公司,开始为今天的交易准备数据,导出数据,喂给自动交易系统。根据昨晚优化的结果,配置今天的核心参数。

9:30前:所有一切准备好,自检成功后启动自动交易模式。今天的交易就算正式开始了。

交易启动成功后,Quants的主要工作就是启动Matlab,继续优化或者研发新的策略,而另一群做高频交易策略的Quants就是编程工作了。

15:30:收盘后,关闭交易系统。下载当日历史数据,用历史数据重跑一次交易,比较与实盘的差异。如果有差异,找出差异点;写交易日报。17:00:参加每日复盘,讨论每个策略的交易情况。18:00:GYM,30-60mins健身。19:00:晚餐。20:00:晚上8点后的夜生活就因人而异了,有继续回公司研究策略的,也有灯红酒绿、纸醉金迷的。。。

当然,Quant的工作分很多种,总的来说卖方比买方累一些,Quants的工作实现早九晚五也并不难,相比IB里其他的同等薪酬工作,工作时间明显缩短,节奏更慢。

*图片来源:Quora

如何准备“噩梦般”的Quant面试

Quants面试

Quants不同职位在面试的重点时不全相同,比如编程能力、P/Q Quant的要求。而Quants面试的准备,可以从下面4个方向着手:

2. 金融市场,金融衍生品知识

3. 建模及统计能力

4. Brainteasers

可以做哪些准备

1. 根据你的目标公司要求或以前的面试经验,相应复习数学相关的知识(概率,统计等)

2. Brainteasers准备: 集中刷红皮书和绿皮书《Heard On The Street》、 《A Practical Guide To Quantitative Finance Interviews》上的Sections。

3. 搜集Glassdoor、Wall Street Oasis上的面经,准备可能出现的B/T面问题。

— END —

部分内容来源:网络,知乎@何波,Easley

转载来源:UniCareer整理发布,如有侵权联系删除

回复“补招”,获取最新名企补招信息;

回复“求职”,获取最新名企面经笔经;

回复“实习”,加入实习交流群,获取最新名企实习信息;

回复“春招”,加入春招交流群,获取最新名企春招动态。

更多名企校招、实习信息,尽在伯乐校招。