随着金融证券业的复杂程度越来越高,人们越来越需要那些不仅仅了解定价、证券相关的所有复杂数学模型,而且能够运用它们以产生利润和降低风险的人——这些人被称为定量分析师,或者简称为“矿工”。

这些人即被称为“金钱帝国的造物主”,又是“天堂门口的恶魔”……

在前一篇文章中,小编和你们分享了“矿工们”的工作是什么样的?他们挣多少钱?今天小编就和你们聊一聊想要成为一名“矿工”,你需要具备哪些技能及职业发展规划!

What they know

金融知识

许多的金融有价证券,如options (期权)和convertibles(可转换债券),在概念上很容易理解,但很难精确做出模型。由于这种隐藏的复杂性,在定量分析师,也就是宽客们的工作中,最重要的技能是与与数学和计算相关的,而不是金融方面的。宽客的能力在于,他们能够将一个复杂的问题变得极有价值,那并不意味着他们具有很多关于某个公司或某个市场的具体知识

定量分析师应该了解以下数学概念:

微积分(包括微分、积分和随机)

线性代数和微分方程

概率和统计

主要金融主题包括:

投资组合理论

股票和利率衍生品,包括超级跑车

信用风险的产品

一些量化基金将专门从事特定产品,如大宗商品、外汇或资产支持证券。

计算机能力

软件技能是工作的关键。c++通常用于高频交易应用程序,离线统计分析将执行在Matlab, SAS, S-PLUS/R或类似的方案中。定价知识也可以嵌入在交易工具创建Java、.net或VBA。Excel技能同是必备。 Monte Carlo techniques(蒙特卡罗技巧)是至关重要的。

教育背景和资质

当他们在找一个“量化”领域的人才时,大多数公司寻找至少硕士学位或最好是博士学位的人才比如数学,经济学,财务或统计数据。金融工程硕士学位或计算金融也是量化分析师的热门专业。一般来说,只有一个MBA学位要获得“量化”相关的位置还不是很够,除非申请人也有很强的数学或计算技能。

虽然大多数金融认证,如CFA,可能不会在你求职量化分析师的过程中有极其大的帮助。但是Certificate in Quantitative Finance是有实际帮助的。这CQF六个月的密集培训课程你可以兼职在纽约或伦敦进行,也可以在全球任何一个地方或通过远程学习。

The right career

显然,最对的最理想的那个岗位就是做一名定量分析师。你需要有能力掌握复杂和抽象的数学领域、同时也要有积极应对挑战的意愿和决心。工作的每一项任务都在压力下完成。

但这并不意味着有具备“quant”能力的每一个人都一定要成为一个矿工。Quant面对的金融问题都非常抽象——他们也不读年报、不会见管理层、不会和股东开会。大部分的时间,宽客们都在与计算机代码和在屏幕上的数字打交道。

在金融、经济、财务分析这类领域,有很强的分析能力是非常有价值的。想要在经济、金融领域有好的事业发展,并不是一定要每天每天都与那些头脑最聪明的Quant们PK。对于那些有着较为广泛的技能储备、有参与管理的兴趣和欲望的人来说更是如此。

通过这篇文章的介绍,你有没有对“Quant”有更多理解呢?

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